Hvenær hefst þessi viðburður:
3. febrúar 2010 - 16:00 to 17:00
Miðvikudaginn 3. febrúar nk. kl. 16:00 heldur Ellert Hlöðversson fyrirlestur um verkefni sitt til 30 eininga meistaraprófs í fjármálaverkfræði. Verkefnið heitir Líkön vanskilahlutfalla Sparisjóðsins í Keflavík. Fyrirlesturinn verður fluttur í Odda stofu O-202.
Á undanförnum nokkrum árum hafa vanskil útlána Sparisjóðsins í Keflavík lækkað svo um munar fram til ársins 2007 þegar viðsnúningur varð og vanskil tóku aftur að aukast. Er því mikilvægt að gera spálíkön af vanskilahlutföllum svo hægt sé að sjá fyrir um þróun mála og grípa inn í þar sem þess er þörf.
Markmið verkefnisins var að þróa slík líkön af vanskilahlutföllum útlána sem föll af þekktum hagstærðum á borð við verðbólgu og stýrivexti. Grundvöllur valsins á hagstærðum er að fyrir liggur af hálfu greiningaraðila og fagaðila spá um þessar sömu hagstærðir sem aftur gerir kleyft að spá fyrir um vanskilahlutföll fram í tímann á grundvelli líkananna.
Sérstök líkön voru sköpuð fyrir heildarvanskilahlutfall bankans, vanskil einstaklinga og vanskil lögaðila. Reyndust líkönin öll vera nothæf en þau höfðu á bilinu 75% til 82% útskýringarhlutfall miðað við raunveruleg gögn. Einnig eru settar fram tillögur um framþróun líkananna, hvernig hægt er að bæta þau frekar og eins hvernig hægt væri að skapa önnur líkön sem hagnýt væru í áhættustýringu útlána.
Leiðbeinendur Ellerts eru þeir Páll Jensson, prófessor í iðnaðarverkfræði við Háskóla Íslands, og Þröstur Leósson forstöðumaður Fjármálasviðs hjá Sparisjóðnum í Keflavík. Fulltrúi deildar er Ólafur Pétur Pálsson prófessor við IVT deild HÍ.
Á undanförnum nokkrum árum hafa vanskil útlána Sparisjóðsins í Keflavík lækkað svo um munar fram til ársins 2007 þegar viðsnúningur varð og vanskil tóku aftur að aukast. Er því mikilvægt að gera spálíkön af vanskilahlutföllum svo hægt sé að sjá fyrir um þróun mála og grípa inn í þar sem þess er þörf.
Markmið verkefnisins var að þróa slík líkön af vanskilahlutföllum útlána sem föll af þekktum hagstærðum á borð við verðbólgu og stýrivexti. Grundvöllur valsins á hagstærðum er að fyrir liggur af hálfu greiningaraðila og fagaðila spá um þessar sömu hagstærðir sem aftur gerir kleyft að spá fyrir um vanskilahlutföll fram í tímann á grundvelli líkananna.
Sérstök líkön voru sköpuð fyrir heildarvanskilahlutfall bankans, vanskil einstaklinga og vanskil lögaðila. Reyndust líkönin öll vera nothæf en þau höfðu á bilinu 75% til 82% útskýringarhlutfall miðað við raunveruleg gögn. Einnig eru settar fram tillögur um framþróun líkananna, hvernig hægt er að bæta þau frekar og eins hvernig hægt væri að skapa önnur líkön sem hagnýt væru í áhættustýringu útlána.
Leiðbeinendur Ellerts eru þeir Páll Jensson, prófessor í iðnaðarverkfræði við Háskóla Íslands, og Þröstur Leósson forstöðumaður Fjármálasviðs hjá Sparisjóðnum í Keflavík. Fulltrúi deildar er Ólafur Pétur Pálsson prófessor við IVT deild HÍ.
